DATAは、たくさんの値を扱う時に便利だと思います。文字列以外にも、例えば小さい画像をプログラム内に定義する時なんかに私は使ったりします。
上の画面のDATAは
DIM P%[8],G%[0]
COPY P%,"@ICON_PAL"
COPY G%,"@ICON_SPOIT_EDGE",28*28
GLOAD 0,0,28,28,G%,P%,TRUE
のようにして使ったり。
DATAの長さがはっきりしていない場合は、DATAの最後に目印(DATA""とか)を付けて、ループとREAD使って読み込んだり。